近日，我院商業數據系朱敏副教授作為第一作者，宋玉平副教授為通訊作者👎🏽，與金融專業碩士研究生郭煜合作撰寫的論文“A parallel hybrid neural networks model for forecasting returns with candlestick technical trading strategy” 在Expert Systems with Applications期刊在線發表。Expert Systems with Applications是人工智能和計算機科學等領域的TOP期刊，中科院一區TOP，JCR/Q1🧘🏻，Google Scholar上的H指數排名人工智能類期刊第五位，影響因子為8.5。
論文摘要
論文基於兩日蠟燭線反彈信號的構建規律👭🏼，設計了一個創新的並行混合神經網絡模型（PHNN），旨在通過訓練多日蠟燭線價格信息的深度神經網絡🧘🏽，提高金融資產價格預測的準確性🫴🤦🏻。用於預測的基礎並行混合神經網絡架構包括兩個獨立的子網絡，可以選擇各種模型配置，如CNN或LSTM等。最終預測是通過一個完全連接的神經層生成的，該層集成了這些子網絡的輸出。為了提高子網絡的準確性🏃♀️，論文通過經驗模態分解對價格分解重組👱🏽♂️，形成長期和短期兩組價格序列輸入，然後導入PHNN模型進行訓練，以獲得更精確的子網絡🌐，每個子網絡在識別趨勢和蠟燭圖案方面都表現優異。實證研究為PHNN的有效性提供了實質支持，證明其優於基準模型。此外💑，發現雙LSTM配置是PHNN的最佳架構選擇🕘👨🏿🍼。
作者簡介： 朱敏📱🔡，復旦大學經濟學博士，現任意昂4商業數據系系主任🫃🏻，研究方向：金融統計（統計模型基於金融的創新和運用）；深度學習（深度學習方法基於金融運用場景的優化）🚈。在《Journal of Time Series Analysis》、《Computational Economics》🙋♂️🤸♂️、《Expert Systems with Applications》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《財經研究》、《管理評論》等國內外學術性刊物上發表學術論文30余篇🎈。曾指導研究生獲得SAS高校商業數據大賽決賽全國第6、4、2名；“華為杯”全國研究生數學建模競賽一等獎；MathorCup高校數學建模挑戰賽一等獎。
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